Análisis de volatilidad y correlación en series de precios: Aplicación a los precios del aceite de oliva

Published 2008-08-01
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Abstract

En el artículo se analiza por una parte la volatilidad que presentan diferentes series de precios de diversas variedades de aceite de oliva, como forma de medir la variación o riesgo de dicho precio. Este análisis se realiza a través de diferentes técnicas que se van explicando paso a paso (varianza, índices de volatilidad, Black-Scholes, etc.). De la misma forma se evalúa el grado de correlación entre esas series a través del coeficiente de Pearson. En definitiva, aunque aplicado a un caso muy concreto, se desarrolla una técnica de análisis estadístico de gran utilidad para la evaluación de series de datos.

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  • Ignacio López Dominguez

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