Análisis de volatilidad y correlación en series de precios: Aplicación a los precios del aceite de oliva

Ignacio López Dominguez

doi:10.21158/01208160.n64.2008.456

Análisis de volatilidad y correlación en series de precios: Aplicación a los precios del aceite de oliva

10.21158/01208160.n64.2008.456

Publié 2008-08-01

Artículos científicos

Comment citer

Análisis de volatilidad y correlación en series de precios: Aplicación a los precios del aceite de oliva. (2008). Escuela de Administración de Negocios, 64, 67-88. https://doi.org/10.21158/01208160.n64.2008.456

Télécharger la référence

##plugins.generic.citations.blockTitle##

Licence

El contenido de la revista Escuela de Administración de Negocios está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional - (CC BY-NC-ND 4.0)

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

SinDerivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Résumé Auteurs-es Références ##plugins.themes.metabiblioteca.article.statistics##

Résumé

En el artículo se analiza por una parte la volatilidad que presentan diferentes series de precios de diversas variedades de aceite de oliva, como forma de medir la variación o riesgo de dicho precio. Este análisis se realiza a través de diferentes técnicas que se van explicando paso a paso (varianza, índices de volatilidad, Black-Scholes, etc.). De la misma forma se evalúa el grado de correlación entre esas series a través del coeficiente de Pearson. En definitiva, aunque aplicado a un caso muy concreto, se desarrolla una técnica de análisis estadístico de gran utilidad para la evaluación de series de datos.